2022.03.03(木)

実績報告

AlpacaROBO 2021年11/12月マンスリーレポート

AlpacaROBO 2021年11/12月マンスリーレポート

平素よりAlpacaROBO(アルパカロボ)をご利用いただき誠にありがとうございます。今回はアルパカロボ11/12月度の運用実績をご紹介いたします。AlpacaJapan株式会社 AIクリエイターの北山氏による解説動画もございますので、こちらも併せてご覧ください。

【動画はこちら】

■目次

1.2021年パフォーマンス評価

2.11月/12月の分析結果

3.11月/12月の負けの要因は何だったか

4.改善案の提案、適用スケジュール

1.2021年パフォーマンス評価

アルパカロボサービス開始からのパフォーマンスを表にまとめました。11月/12月度のおすすめ銘柄平均リターンは2021年11月(2021年12月末評価)で-6.31%、2021年12月(2022年1月末評価)で-7.59%となりました。
サービス開始から2021年12月(2022年1月末評価)で見てみてると、ベンチマークとしているTOPIXと比較して-7.08%と大きく劣った結果となってしまいました。

2.11月/12月の分析結果

11月/12月度の結果を見てみると、特に中型株と小型株のパフォーマンスが悪く、全体を押し下げる結果となりました。特に11月の中型株は-11.22%、12月の小型株は-17.30%という結果になりました。ではなぜここまで悪いパフォーマンスだったのでしょうか。

3.11/12月の負けの要員は何だったのか

2021年11月16日から2022年1月27日にかけてマザーズ指数が-38.06%と大きく下落しております。アルパカロボでおすすめしている中型株と小型株の多くはマザーズ市場に含まれているため、この大きな下落のインパクトを受けたことが今回の負けにつながったと考えられます。一方で、大型株が構成要素の多くを占めているTOPIXで見た場合、TOPIXの-5.61%と比べて、大型株は-4.37%とTOPIX比+1.24%の結果となりました。大型株相場、小型株相場が来るかを予測するのは非常に難しいため、アルパカロボではサイズによる分散投資をおすすめしております。

4.改善案の提案、適用スケジュール

この表は、シグナルが出ている時点から直近6か月のリターンごとの解析結果を表しています。これまでのアルパカAIが負けるパターンを分析すると、直近で下落が激しい銘柄のリバーサルを狙って外すことが多くありました。一方で、直近6か月のリターンが10%~20%場合、勝ちシグナルの割合は条件なしと比べて約9%高く、平均リターンも+4.6%となっております。そこで、直近6か月のリターンが10%より大きい銘柄のみを狙って投資する条件を追加した場合、TOPIXと比べて7.6%も上昇しております。このように直近6か月で上昇している銘柄への絞り込みが有効性が高いことが分かりました。

この結果から、以下の改善案を3月初旬(現在3月5日)を予定しております。(スケジュールは今後変更される可能性があります。)

【改善案】

  • 直近6か月で20%以上下落していた銘柄は、強気銘柄であっても「アルパカロボのおすすめ銘柄」に掲載されることを制限する。
  • 直近6か月で10%以上上昇していた銘柄は、優先的にオススメ銘柄に掲載するようなロジックを追加

このようにアルパカロボでは常に運用結果を分析し、サービス・機能改善を進めてまいります。

ぜひ今後もアルパカロボをご利用いただけましたら幸いです。

※本マンスリーレポートの内容はセミナー動画と同内容になります。

※解説はAlpacaJapan株式会社の北山氏です。