2022.01.14(金)

AlpacaROBO 2021年10月度マンスリーレポート

平素よりAlpacaROBO(アルパカロボ)をご利用いただき誠にありがとうございます。今回はアルパカロボ10月度の運用実績をご紹介いたします。AlpacaJapan株式会社 AIクリエイターの北山氏による解説動画もございますので、こちらも併せてご覧ください。

【動画はこちら】

■目次

2021年10月時点(11月末評価)では、アルパカロボはベンチマークとしているTOPIXに対してシグナルを利用した場合には+1.19%の収益貢献を達成しております。

過去の2014年から2020年バックテストでは年間で対TOPIXにおいて、+10%の収益貢献を達成しておりますので、ローンチから2か月で達成した結果としては順調な結果となっております。

2021年10月中における、おすすめ銘柄時価総額別発生件数は全210件の発生に対して、大型株(72件)・中型株(63件)・小型株(69件)と、大型株がやや多い結果となりました。

10月のおすすめ銘柄は、TOPIXに対してやや劣るパフォーマンスとなりました。ほぼ全期間で観測されるも、特にパフォーマンスが悪かったアコム、出前館を除くと、平均利益率は-2.9%とTOPIXと同水準になりました。

こちらは10月におすすめ掲載された銘柄の、利益率上位銘柄とワースト銘柄一覧です。

11月末は相場全体が下落いたしましたが、その中でも大型株のネクソン、中型株のアンビスホールディングスは各+33.9%、44.7%と大きく上昇いたしました。

8月と9月で全体をけん引していた中型株がパフォーマンスを下げており、アンジェスと出前館が特に全体を引き下げる結果となりました。

中型株をけん引したのは、住宅型有料老人ホーム「医心館」施設内の訪問介護サービスなどを手掛けるアンビスホールディングスでした。2021年6月3日からほぼ一貫して「強気銘柄」で10月中も強気のシグナルが複数回出ており、結果的に一貫してネガることで高収益になりました。

中型株のワースト銘柄は、飲食店出前仲介サイト「出前館」を運営している出前館でした。2021年10月から一貫して強気シグナルが出ていましたが、いまだに反発せず株価は右肩下がりが続いています。強気の的中実績も下がってきており、的中実績を参照することが重要となってまいります。

※本マンスリーレポートの内容はセミナー動画と同内容になります。

※解説はAlpacaJapan株式会社の北山氏です。