2021.12.06(月)

AlpacaROBO 2021年9月度マンスリーレポート

平素よりAlpacaROBO(アルパカロボ)をご愛顧いただき誠にありがとうございます。アルパカロボは定期的に、おすすめ銘柄の運用実績をご紹介しております。今回は９月の運用実績をご紹介いたします。解説付きのより詳しい動画も公開しておりますので、こちらも併せてご覧ください。

【動画はこちら】

■目次

１．サービス開始からの状況

2021年9月時点(10月末評価)では、アルパカロボはベンチマークとしているTOPIXに対してシグナルを利用した場合には+4.37%の収益貢献を達成しております。

過去の2014年から2020年バックテストでは年間で対TOPIXにおいて+10%の収益貢献を達成しておりますので、ローンチから2か月で達成した結果としては順調な結果となっております。

２．2021年9月おすすめ銘柄概要

2021年9月おすすめ銘柄の時価総額別発生件数は、全200回の発生件数に対して、大型株(72件)・中型株(71件)とやや多く、小型株の発生件数は57件とやや少なくなりました。おすすめ銘柄全体では、勝率52%・平均利益率-1.28%と、ベンチマークとしているTOPIX（平均利益率-3.09%）と比べて+1.81%と良好な結果となりました。時価総額別にみると、中型株が勝率56.3%・平均利益率+1.17%と全体をけん引した形になりました。

３．大型株・中型株・小型株の各銘柄

平均利益率では中型株が全体に大きく貢献しておりましたが、個別の銘柄で見ても中型株上位銘柄の利益率が高くなりました。中型株のワースト銘柄を見ても、大型株・小型株のワースト銘柄と比べて損失を抑えている形になりました。

４．高収益銘柄例（中型株）：デサント

2021年9月の全体をけん引したのは、スポーツウェア大手のデサントでした。デサントは7月6日から一貫して強気シグナルが出ており、8月/9月もおすすめ銘柄に多数掲載されておりました。過去のバックテストでも、強気の勝率58%、やや強気の勝率65%と当てはまりのよい銘柄でした。

５．ワースト銘柄例（大型株）：明和産業

大型株で全体の収益率を押し下げたのは、化学品・樹脂を主力とし炭素製品などで高シェアを誇る明和産業でした。2021年9月に高騰した後、大きく下落しました。この下落に巻き込まれる形で、大きく利益率を下げる形になりました。AIを利用した投資では、ボラティリティが一気に上がった銘柄には投資しないことをおすすめしております。こうしたボラティリティが高くなる銘柄は、決算発表など直近の情報に影響されております。

※本マンスリーレポートの内容はセミナー動画と同内容になります。

※解説はAlpacaJapan株式会社の北山氏です。